Portfolio Optimization

Tavsif

Portfelni optimallashtirish shabloni daromadlilik xavfi profili va individual investitsiyalar o'rtasidagi korrelyatsiya asosida eng past risk uchun eng yuqori daromad keltiradigan moliyaviy investitsiyalar portfeli uchun kapitalning optimal vaznini aniqlaydi. Portfelni optimallashtirish modelining dizayni uni moliyaviy vositalar yoki biznes oqimlari portfellariga qo'llash imkonini beradi. Portfelni optimallashtirish shabloni intuitiv va moslashuvchan bo'lib, chiqish natijalarini kiritish va talqin qilishda yordam berish uchun yordam piktogrammalariga ega. Tahlil uchun tarixiy ma'lumotlarni kiritish mutlaq narxlar yoki daromadlarni belgilash variantlari, joriy birliklar soni va qimmatli qog'ozlar bo'yicha uzoq muddatli moliyaviy bozor ma'lumotlarini Internetdan yuklab olish vositasi bilan quvvatlanadi. Kengaytirilgan optimallashtirish variantlari optimal portfeldagi vaznlar uchun minimal va maksimal cheklovlarni o'rnatishni va Sharpe nisbati bo'yicha umumiy o'zgaruvchanlik uchun risklarni tahlil qilish variantlarini, Sortino nisbati bo'yicha pasayish xavfi yoki yarim og'ish va Omega nisbati bo'yicha daromad/yo'qotishlarni o'z ichiga oladi. Optimallashtirish Monte-Karlo simulyatsiyasi orqali maqsadli daromadga erishish ehtimolini tahlil qiladi. Portfelni optimallashtirish natijalari og'irlik jadvallari va qaytarish taqsimoti, shuningdek sotib olish va tugatish harakatlari bilan ko'rsatiladi. Optimallashtirish jarayoni samarali chegaraning ekstremal qismlari bo'ylab mumkin bo'lgan portfellarni saqlaydi. Minimal va maksimal daromad, xavf va nisbatlar uchun asosiy profillar keyinchalik tahlil qilish uchun yuklanishi mumkin. Texnik tahlil signal savdosidan qaytadan sinovdan o'tgan umumiy daromad va har bir investitsiya yoki jami portfel uchun texnik davr konstantalarini avtomatik optimallashtirish bilan ta'minlanadi, bu esa eng yuqori orqa sinovdan o'tgan daromadni keltirib chiqaradi. Batafsil diagramma va orqa sinov tahlillari bilan texnik tahlil ko'rsatkichlari oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA), o'zgarish tezligi (ROC), harakatlanuvchi o'rtacha konvergentsiya/divergentsiya (MACD), nisbiy kuch indeksi (RSI) va Bollinger diapazonlarini o'z ichiga oladi. Shablon o'zaro platformalar portfelini optimallashtirish yechimi sifatida Windows uchun Excel 97-2013 va Mac uchun Excel 2011 yoki 2004 bilan mos keladi.